光大证券-光大金工量化周报:主动选股组合、500增强组合本周表现出色-201019

日期:2020-10-19 11:06:11 研报出处:光大证券
研报栏目:金融工程 刘均伟,周萧潇,古翔  (PDF) 15 页 2,835 KB 分享者:ny3****98
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研究报告内容
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  ◆多因子模型:

  因子表现:预期类因子、动量因子表现较好,估值因子继续回撤。

  组合表现:本周光大Alpha1.0 (全A150)组合上涨1.66% ,同期中证500指数上涨1.11%,组合本周跑赢中证500指数0.55个百分点。2020年1月1日以来,组合累计.上涨32.86%...

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