研究报告：华宝证券-量化资产配置与组合投资周报：BL模型的改进，基于情景加权的协方差矩阵-171120
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2017-11-22 10:22:00 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 张青 |
| 研报出处： 华宝证券 | 研报页数： 11 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 1,318 KB | 分享者： sht****27 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
投资要点：
本期思考：上期我们基于情境加权方法的协方差矩阵的计算原理进行了探讨，本期我们将该方法应用于BL模型。回顾BL模型中协方差矩阵的计算方法，我们采用半衰期的方法进行估计，以过去3年的数据作为样本，并以一年半作为半衰期。我们改进的方法在半衰期的基础上，不仅考虑时间的纬度，同样也考虑样本点...展开全文>>
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