研究报告：东方证券-《因子选股系列研究三十三》：反转因子择时研究-180221
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2018-02-22 13:38:05 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 朱剑涛 |
| 研报出处： 东方证券 | 研报页数： 16 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 2,386 KB | 分享者： tan****981 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
研究结论
本文主要研究了影响反转因子的表现的因素，包括市场状态和宏观因素，从结果上来看，MKTILLIQ（市场资金敏感性）、MKTTO（市场换手率）、MKTVOL（市场波动率）和BAS（Bid-AskSpread）这4个市场状态指标能够显著的预测下个月反转因子多空组合的表现。综合来看，这4个指...展开全文>>
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