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研究报告:华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:反转因子继续表现优异-180417

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-04-19 16:27:13
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 张青
研报出处: 华宝证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 1,704 KB 分享者: lya****87 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    投资要点:
    多因子选股策略跟踪:多因子选股方面,从当期IC值来看,贝塔、动量以及盈利能力三个因子表现较好,绝对值依次为13.36%、12.81%、10.94%,风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现较好。从当期IC值的正负号来看,贝塔、盈利能力因子IC值为正,动量IC值为负,表明高贝塔、高盈...展开全文>>

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