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研究报告:财通证券-场外期权专题之三:期权对冲方案设计-190421

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-04-23 10:43:49
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 陶勤英
研报出处: 财通证券 研报页数: 20 页 推荐评级:
研报大小: 1,116 KB 分享者: 余****言 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    投资要点:
    对冲在于降低风险
    如果期权卖方想在标的物价格波动剧烈的时候不吃亏,则需要不断通过买卖现货来调整对冲仓位,尽量保持总仓位的Delta为0。不断根据头寸Delta而做对冲的手法就是动态Delta对冲。
    场外期权的交易商卖出一个期权,但是他不愿意承担期权带来的风险暴露,那么他...展开全文>>

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