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研究报告:浙商证券-大类资产配置系列:从未来到现在,动态资产配置策略框架介绍-190516

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-05-16 16:35:21
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 包赞
研报出处: 浙商证券 研报页数: 30 页 推荐评级:
研报大小: 3,739 KB 分享者: sk930736 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    ◆引言
    动态资产配置策略由于其对未来的目标函数进行优化,在长期配置方面有其优点。我们发现,从长期来看,模型业绩对风险厌恶系数不敏感,较高的风险厌恶系数会带来回撤的显著下降,而对收益率的影响不大。风险厌恶系数较高情况下,以各指数(货币基金、债券、沪深300、中证500、标普、黄金)为基础资产,年...展开全文>>

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