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研究报告:东证期货-股指期货系列专题(三):股指期货基差成因及影响-190814

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-08-14 13:56:52
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 李晓辉
研报出处: 东证期货 研报页数: 37 页 推荐评级:
研报大小: 3,635 KB 分享者: xolor 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      ★在2015年以前升水是期指常态,概率超过了60%,而经历限仓之后期指贴水反而成为常态,2016年其发生概率甚至超过90%。基差本质上反映了投资者对未来不确定性的预期程度,但时间效应会降低不确定,所以临近交割时基差会收敛。基差收敛速率不仅能反映升贴水方向,也反映对未来的乐观或悲观程度。
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