研究报告：天风证券-基金专题报告：FOF组合的收益模型，长周期因子的构建与应用-190912
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-09-12 15:21:57 |
| 研报栏目： 基金频道 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 吴先兴 |
| 研报出处： 天风证券 | 研报页数： 19 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 2,802 KB | 分享者： 浅诺****s | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
研究背景
基金研究方法可以分为定性分析和定量分析两大类。定量分析中常利用多因子打分法构建收益模型，即筛选在基金市场表现较好的因子对基金进行综合打分，定期选择若干只得分较高的基金构建FOF组合。依据调仓周期的不同，通常会考虑构建不同的选基多因子体系。因此，本篇报告试图构建长周期因子体系，...展开全文>>
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