研究报告：爱建证券-金融数量方法论系列报告：《资产配置中不可忽视的相关性分析，Pearson~Spearman~Kendall~Copula》-191015
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-10-15 15:28:19 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 张志鹏 |
| 研报出处： 爱建证券 | 研报页数： 25 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 1,637 KB | 分享者： sh****t | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】资产配置的核心目标之一是降低投资组合风险，而资产间相关性分析在资产配置中扮演着不可或缺的角色。在众多的资产中，相关系数可以作为初步选择关联性较低资产的参考指标，它还是一些资产配置模型的重要输入参数，所以深度地去理解不同衡量关联性的方法可以加强对资产相关性的判断。本篇报告介绍和解释了几个常见衡量相...展开全文>>
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