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研究报告:中信期货-商品期权跨式组合策略的应用及特征-171011

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-10-11 15:47:51
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 陈静,王聪颖,王燕
研报出处: 中信期货 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 568 KB 分享者: 半岛炒饭 我要报错
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【研究报告内容摘要】

    期权跨式组合策略是由同等数量具有相同的行权价、到期日的看涨期权和看跌期权组成。即在跨式组合策略中除了期权类型(看涨、看跌)不同外,其他要素均相同期权构成。
    跨式组合策略可以分为两种:底部跨式组合策略(买入跨式组合策略)和顶部跨式组合策略(卖出跨式组合策略),前者由两份期权的多头组成,后者由两份...展开全文>>

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