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信达证券-信达量星一号模拟组合日报-171122
信达"量星一号"模拟组合基于信达证券量化策略研究构建,每日开盘前给定投资操作策略。开始日期为2016年1月25日,初始资金为1000万,目前策略选股标的范围为沪深300成分股。至2...[详细]
2017-11-22 分享者:luochengwbhj 作者:俞雪飞 评级: 页数:5 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第22期-171120
估计Beta值自从Sharpe(1964),Lintner(1965)和Mossin(1966)以及Ross(1976)的套利定价理论(APT)发展了关于资本资产定价模型(CAPM...[详细]
2017-11-22 分享者:zhanglong2014 作者:吴先兴 评级: 页数:12 页
银河证券-择时周报:看多不变,调整不是坏事-171120
目前为年内的第5次看多持有状态。目前正值年底,白马股已然不便宜,在前期市场持续乐观情绪下,市场开始提前估值切换,但市场呈现的是微妙的脆弱的平衡,情绪对市场的影响胜于业绩,所以在市场...[详细]
2017-11-22 分享者:aky1999 作者:王红兵 评级: 页数:7 页
银河证券-事件驱动量化周报:高管增持策略跑赢基准两周-171120
业绩链策略:上周,全业绩报告链策略收益为-3.1%,相对中证500的超额收益为1.1%,最新进入组合的标的为汉钟精机、卫士通、融钰集团、新海宜、恒邦股份等。定向增发:上周,定增策略...[详细]
2017-11-22 分享者:eemartin1 作者:黎鹏,王红兵 评级: 页数:11 页
渤海证券-权益事件监测11月第3周周报:6家公司更新增发方案进度,九强生物发布高管减持-171121
核心观点:6家公司更新定向增发方案进度。分别为宜安科技(300328)、鹏翎股份(300375)、吉林化纤(000420)、云南城投(600239)、雪榕生物(300511)、红相...[详细]
2017-11-22 分享者:535653730 作者:宋旸 评级: 页数:18 页
西南证券-定向增发项目跟踪周报(20171113~20171117)-171120
市场综述 1.最近一年,处于董事会预案阶段的定增项目共计114个,拟募资2926.79亿元;本周新增公布预案的共计2家,拟募资30.23亿元。 2.最近一年,股东大会已经通过的定增...[详细]
2017-11-22 分享者:davidvz@163.co 作者: 评级: 页数:1 页
光大证券-量化择时及行业配置周报:创业板指平仓看空,中小盘指仍需调整-171120
本周择时观点:看多上证50、上证综指和沪深300,看空中证500和创业板指。本周行业配置:RSRS行业轮动模型11月建议配置行业为:医药,通信,轻工制造。市场综合情绪指数:综合情绪...[详细]
2017-11-22 分享者:feifeliciayang 作者:刘均伟,蒋俊阳 评级: 页数:9 页
华宝证券-量化资产配置与组合投资周报:BL模型的改进,基于情景加权的协方差矩阵-171120
投资要点:本期思考:上期我们基于情境加权方法的协方差矩阵的计算原理进行了探讨,本期我们将该方法应用于BL模型。回顾BL模型中协方差矩阵的计算方法,我们采用半衰期的方法进行估计,以过...[详细]
2017-11-22 分享者:shteng127 作者:张青 评级: 页数:11 页
天风证券-衍生品周报-171120
股指期货本周,沪深300收于4120.85,较上周上涨0.22%。主力合约IF1711.CFE收于4108.40,较上周下跌0.17%,本周成交48,326手,截至周五收盘,持仓0...[详细]
2017-11-22 分享者:pynemo 作者:吴先兴 评级: 页数:14 页
华泰证券-金工周期系列研究:基钦周期的量化测度与历史规律-171121
行业首份采用动画展示经济周期规律的报告本文延续华泰金工周期系列研究采用前沿信号系统原理与分析技术的研究方法,对全球大类资产与宏观经济变量、全球主要股指、中国主要资产与宏观经济变量、...[详细]
2017-11-22 分享者:drshimeng 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:25 页
东方证券-东方量化策略周报-171120
研究结论市场观点:上周市场恐慌性回调,沪深300受50指数支撑,全周勉强收正,涨0.22%,中小市值股票下跌尤甚,全周中证500跌4.21%,中证1000跌5.18%。上周指数回调...[详细]
2017-11-22 分享者:马莲霞 作者:朱剑涛 评级: 页数:35 页
国信证券-单向波动差值择时日报:HS300维持看多、创业板维持看多-171120
每周观察:择时信号根据RPS市场强弱指标,对各指数单向波动差值均线信号观察,市场指数回调幅度较大,除上证50外,波动差值均为负,但目前HS300等指数RPS相对较高,波动差值均为正...[详细]
2017-11-22 分享者:pascal1008 作者:黄志文,陈镜竹 评级: 页数:7 页
天风证券-资产配置策略研究之二:引入衰减加权和趋势跟踪的主成分风险平价模型研究-171117
传统风险平价模型的局限性传统的风险平价(RiskParity,RP)模型存在许多局限性:(1)模型要求资产间的相关性尽可能低,而事实上现有资产间的相关度是非常高的;(2)模型会对所...[详细]
2017-11-22 分享者:johnwpj2014 作者:吴先兴 评级: 页数:36 页
国信证券-量化模型1号选股周报-171120
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2017-11-22 分享者:hjk1977 作者:黄志文,吴子昱,陈镜竹 评级: 页数:7 页
安信证券-FOF申报新增农银汇理永福混合-171118
从本周场内交易的所有指数型产品跟踪指数的表现来看,本周指数涨少跌多,金融指数涨幅居前,上证金融、180价值、上证周期涨幅列前三,涨幅为3.64%、3.37%和3.33%。本周,证监...[详细]
2017-11-22 分享者:Jennifer8xu 作者:吕思江 评级: 页数:16 页
财富证券-金融衍生品周报:指数继续分化,历史波动率回升-171120
投资要点本周,上证50、沪深300、中证500指数分别收于2938.80、4120.85、6361.94点,涨幅分别为2.67%、0.22%、-4.21%。成交量方面,本周上证50...[详细]
2017-11-21 分享者:well0310185 作者:皮辉娟 评级: 页数:14 页
中投证券-衍生品策略周报-171119
投资要点: 期货市场:上周市场持续下调,热点不突出,而且轮换较快,大盘蓝筹表现依旧较强,其他前期题材股、周期性板块持续下挫,特别是市场一直较为瞩目的锂电池板块出现较大下挫。截止周五...[详细]
2017-11-21 分享者:anye1219 作者:丁俭,李勤 评级: 页数:7 页
渤海证券-权益类统计周报:欧洲股指普遍回落,两融余额持续上升-171120
核心观点:国际市场:上周,美国三大股指涨跌不一。标普500指数跌幅为-0.13%,其中非必需消费品、必需消费品和电信服务板块涨幅居前。纳斯达克综合指数上涨0.47%,道琼斯工业指数...[详细]
2017-11-21 分享者:busimaolv 作者:崔健 评级: 页数:17 页
渤海证券-权益类统计周报:A股市场稳步上行,欧美市场出现回调-171113
核心观点:国际市场:美国三大股指上周普遍下跌。标普500指数跌幅为-0.21%,其中必需消费品、能源、非必需消费品板块涨幅居前,纳斯达克综合指数和道琼斯工业指数跌幅分别为-0.20...[详细]
2017-11-20 分享者:AXT197 作者:崔健 评级: 页数:18 页
渤海证券-商品期货11月第3周周报:商品指数小幅下跌,依然为窄幅震荡形态-171120
核心观点:商品期货市场上周,文华商品指数小幅下跌,整体依然是窄幅震荡形态。分版块来看,贵金属板块小幅上涨,接近上涨压力位;有色金属板块均下跌,其中镍、铅跌幅较大,分别下跌4.38%...[详细]
2017-11-20 分享者:sonialv 作者:郝倞 评级: 页数:12 页
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