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国金证券-主动量化组合跟踪:不惧小盘波动,机器学习指增策略1月超额显著-240220
  绩优重仓股与调研共振增强策略   在每一个构建时间点,我们首先通过基金Alpha因子筛选出绩优基金,然后根据绩优基金计算其穿透重仓股股池,之后将透重仓股股池与调研数据相结合,选...[详细]
2024-02-21 分享者:mar****99 作者:高智威,王小康 评级: 页数:16 页
国联证券-节假日外盘市场跟踪:A50与恒生科技指数看涨情绪浓厚-240220
  节假日外盘指数与股指期货市场回顾   春节期间A50股指期货大涨2.79%,下月、当季、下季分别上涨2.74%,2.79%,2.88%。   恒生科技指数期货大涨6.89%,当...[详细]
2024-02-20 分享者:sher******001 作者:陆豪,康作宁 评级: 页数:5 页
国信证券-金融工程日报:沪指五连阳,微盘股延续领涨-240220
  市场表现:今日(20240220)规模指数中中证2000指数表现较好,板块指数中北证50指数表现较好,风格指数中沪深300价值指数表现较好。综合金融、家电、农林牧渔、传媒、轻工...[详细]
2024-02-20 分享者:zym****22 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页
华鑫证券-指数基金投资+系列报告之一:基于技术面量化的指数基金绝对收益策略-240220
  ▌我们的主要工作   本文中我们主要做了如下的工作:   1、我们希望在一个有足够波幅、也非趋势性向下的标的上通过K线顶底背离信号做出绝对收益,俗称“搓波段”。   2、通过吸...[详细]
2024-02-20 分享者:lk***g 作者:吕思江,马晨 评级: 页数:32 页
国信证券-金融工程专题研究:富国中证A50ETF投资价值分析~布局核心资产新工具-240220
  核心观点    “50”指数的“和而不同”   市场上存在较多“50”相关指数,其中被投资者所熟知的有中证A50、MSCI中国A50互联互通、上证50、深证50以及北证50等。...[详细]
2024-02-20 分享者:ph***p 作者:张欣慰 评级: 页数:22 页
国金证券-量化选基月报:1月份两类选基策略超额收益率超过3%-240220
  2024年1月份主动权益型基金表现回顾   2024年1月,市场整体表现低迷,而万得微盘股指数下跌21.28%。我们筛选并构建的微盘基金组合1月份收益率为-17.53%,跌幅小...[详细]
2024-02-20 分享者:八**鱼 作者:高智威,赵妍 评级: 页数:11 页
国金证券-高频因子跟踪:Sora模型有望进一步提升投研生产力-240219
  Sora模型横空出世,投研生产力有望进一步提升   Sora模型本质是基于Diffusion Transformer结构实现的,其中的Diffusion结构能够通过对图片加入噪...[详细]
2024-02-20 分享者:1399******348 作者:高智威,王小康 评级: 页数:18 页
国信证券-金融工程日报:AI概念股掀涨停潮,沪指收复2900点-240219
  市场表现:今日(20240219)规模指数中中证2000指数表现较好,板块指数中北证50指数表现较好,风格指数中沪深300价值指数表现较好。通信、传媒、计算机、煤炭、消费者服务...[详细]
2024-02-19 分享者:tul****ke 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页
华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百六十二:新股上市涨幅分化,破发再现-240219
  跟踪不同情景下的打新收益率   我们估算以下几种情景下的2024年至今的打新收益率。   情景1:所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率0.24%,C...[详细]
2024-02-19 分享者:che****13 作者:严佳炜,钱静闲,吴正宇 评级: 页数:19 页
首创证券-金融工程市场监测周报:市场成长风格占优,两融余额下行-240219
  本文从过去(资金层面)、现在(交易层面)、未来(预期层面)三个维度监控分析市场当前所处状态,以期对投资者有所帮助。   市场行情回顾:   本周(2.5-2.8,下同)市场各宽...[详细]
2024-02-19 分享者:ray****ao 作者:陈军华 评级: 页数:13 页
国金证券-量化观市:从历史上看,“开门红行情”将如何演绎?-240219
  过去一周,国内主要市场指数中,上证50指数、沪深300指数、中证500和中证1000指数均震荡上行。上证50、沪深300、中证500和中证1000指数的涨幅分别5.54%、5....[详细]
2024-02-19 分享者:大正***3 作者:高智威 评级: 页数:16 页
东方证券-联博基金首只公募产品即将面世,工银瑞信沪深300ETF降费-240219
  基金市场热点跟踪:1.联博基金首只公募产品即将面世:2月8日,联博基金的首只公募产品获得中国证监会准予注册的批复,从产品申报到正式获批耗时仅一周多。联博集团是一家全球领先的资产...[详细]
2024-02-19 分享者:xib****01 作者:杨怡玲,邱蕊 评级: 页数:14 页
太平洋证券-基于交易异常的广义反转因子-240218
  传统反转因子   A股在短期呈现反转效应,随着时间拉长,反转效应逐渐减弱,以月度换仓的1个月收益率、3个月收益率以及过去1年扣除最近1个月的长期反转因子为例,1个月收益率表现出...[详细]
2024-02-18 分享者:ya***u 作者:马自妍 评级: 页数:29 页
国信证券-摩根中证A50ETF投资价值分析:精选细分行业龙头,聚焦A股核心资产-240218
  精选细分行业龙头,聚焦A股核心资产   三大维度精选细分行业龙头:中证A50从各行业龙头上市公司证券中,选取市值最大的50只证券作为指数样本。它在编制方案上具备三大特点,分别是...[详细]
2024-02-18 分享者:yan****an 作者:张欣慰 评级: 页数:19 页
国联证券-中央汇金增持ETF,ETF获大额资金流入-240218
  中央汇金公告增持ETF   根据中央汇金公司2月6日公告,中央汇金公司充分认可当前A股市场配置价值,已于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围,并将持续加大增持力度、扩...[详细]
2024-02-18 分享者:lyo****01 作者:朱人木 评级: 页数:6 页
信达证券-权益市场资金流向追踪(2024W6):多重资金面利好共振,中小宽基指数成分或率先受益-240218
  多重资金面利好共振,中小宽基指数成分或率先受益。上周A股整体回暖,资金面显示多重利好:(1)中央汇金2月6日宣布,将于近日扩大ETF增持范围,并将持续加大增持力度。ETF净流入...[详细]
2024-02-18 分享者:aim****hk 作者:于明明,吴彦锦,周君睿 评级: 页数:14 页
天风证券-量化择时周报:耐心等待缩量信号-240218
  耐心等待缩量信号   2月4日周报认为:“反转需要等到大幅放量信号或者赚钱效应转正来进行确认。综上,我们建议继续耐心等待缩量出清信号,均量进入6500亿附近或显示反弹有望来临。...[详细]
2024-02-18 分享者:haw****dp 作者:吴先兴 评级: 页数:5 页
民生证券-量化周报:节后反弹有望继续-240218
  择时观点:节后反弹有望继续。外资资金流趋势出现逆转,节前一周北向资金净流入160.82亿元,美国债利率(10Y)上行12BP,中证800大幅反弹。近期景气度平稳回升,节前流动性...[详细]
2024-02-18 分享者:71***5 作者:叶尔乐 评级: 页数:21 页
光大证券-金融工程市场跟踪周报:强势反转或转向震荡反弹,增量资金仍是决定趋势关键变量-240218
  上周市场核心观点与市场复盘:   上周(2024.02.05-2024.02.08,下同)市场实现“V”字反转,主要宽基指数均收周阳线,节前“红包”行情得到兑现。从主要宽基指数...[详细]
2024-02-18 分享者:huan******990 作者:祁嫣然 评级: 页数:23 页
天风证券-金融工程:中证1000增强组合上周超额基准1.59%-240218
  股权激励组合   今年以来,激励目标组合绝对收益为-16.48%,超额中证500指数-11.34%,本月组合超额中证500指数-5.98%,上周组合超额中证500指数-6.27...[详细]
2024-02-18 分享者:aot****ty 作者:祗飞跃,姚远超 评级: 页数:7 页
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