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渤海证券-权益类统计周报:欧美股市普遍上涨,南向资金大幅减少-180420
核心观点:国际市场:本周,美国三大股指普遍上涨。受业绩提振和期货价格上涨等因素影响,4月13日至4月19日期间,标普500指数上涨1.68%,其中能源、原材料和公用事业板块涨幅较高...[详细]
2018-04-20 分享者:hellosusie 作者:崔健 评级: 页数:15 页
天风证券-市场情绪一览-180419
情绪面今日A股3439只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停20只,自然跌停1只,分别占比0.58%和0.03%。涨停封板率为35.09%,连板率为7.32%。今日A...[详细]
2018-04-20 分享者:hwww 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-金工风格轮动策略之二:资金流向与流动强度-180419
风格上资金流动强度反映着风格投资者的交易行为对于一种市场风格而言,风格的投资者在交易的过程中会在资金层面留下证据,会在不同的风格分档之间进行资金的流入流出行为,证明这样行为的存在性...[详细]
2018-04-20 分享者:dminy 作者:吴先兴,陈奕 评级: 页数:17 页
银河证券-β趋势控制策略日报-180420
核心观点:β策略是通过时间序列的价格来计算一个合适的仓位水平。我们针对趋势策略采用保护因子和加速因子来实现仓位控制。β策略的优势在于通过仓位控制达到类结构性产品的特性,即在一定范围...[详细]
2018-04-20 分享者:wjg199333 作者:陈家智 评级: 页数:3 页
民生证券-期货量化策略跟踪:日内小幅回撤,日间持续调整-180416
报告摘要:上周市场行情回顾螺纹钢期货主力合约收于3452元/吨,周涨幅4.04%;橡胶期货主力合约收于11505元/吨,周涨幅1.46%;铁矿石期货主力合约收于453.5元/吨,周...[详细]
2018-04-20 分享者:shhhfly 作者:徐玉宁 评级: 页数:37 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:反转因子继续表现优异-180417
投资要点:多因子选股策略跟踪:多因子选股方面,从当期IC值来看,贝塔、动量以及盈利能力三个因子表现较好,绝对值依次为13.36%、12.81%、10.94%,风格因子的当期收益率也...[详细]
2018-04-19 分享者:lyan1987 作者:张青 评级: 页数:10 页
安信证券-金工黑科技原理揭秘之三:回调比例规律-180418
■经过近1年的潜心研究,我们初步完成了三个重磅研究成果,分别是周期分析理论、价值中枢理论以及回调比例规律。我们倾向于将其称之为黑科技,并据此开发了一个可独立运行的黑科技小程序。■作...[详细]
2018-04-19 分享者:kobebest 作者:杨勇 评级: 页数:9 页
光大证券-量化择时日报:央行降准流动性释放,市场或将逐步反弹-180419
择时日观点:市场今日或因降准信心提升,各宽基指数均有反弹,流动性释放可能扭转近期颓势。期权期货共振择时模型指标状态有所回暖。RSRS日频策略对各指数择时观点依然皆较为悲观,高频信号...[详细]
2018-04-19 分享者:xlu112233 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:7 页
银河证券-β趋势控制策略日报-180418
核心观点:β策略是通过时间序列的价格来计算一个合适的仓位水平。我们针对趋势策略采用保护因子和加速因子来实现仓位控制。β策略的优势在于通过仓位控制达到类结构性产品的特性,即在一定范围...[详细]
2018-04-18 分享者:netty 作者:陈家智 评级: 页数:3 页
安信证券-安信金工黑科技原理揭秘之二:周期分析理论 -180417
■经过近1年的潜心研究,我们初步完成了三个重磅研究成果,分别是周期分析理论、价值中枢理论以及回调比例规律。我们倾向于将其称之为黑科技,并据此开发了一个可独立运行的黑科技小程序。■作...[详细]
2018-04-18 分享者:xczq006 作者:杨勇 评级: 页数:10 页
渤海证券-权益事件监测4月第3周周报:多家公司发布业绩预告,格力地产披露员工持股计划-180417
核心观点:维力医疗(603309)等7家公司更新增发预案进度。279家公司发布分红预案,其中60家公司有送转计划。瑞丰光电(300241)每10股转增10.00股派0.50元(含税...[详细]
2018-04-18 分享者:liugoujun 作者:宋旸 评级: 页数:17 页
天风证券-金工定期报告:量化选股策略跟踪-180416
戴维斯双击策略戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-2017年回测期...[详细]
2018-04-18 分享者:katiechen0429 作者:吴先兴 评级: 页数:21 页
银河证券-事件类策略之五:基于多因子模型体系的事件研究-180417
核心要点:报告目的报告将事件类因子作为风格因子的一种,按照多因子框架对其进行分析。让投资者更加了解事件类因子的效果和特征。报告内容1)从事件发生次数占比相对其行业占比来看,权重行业...[详细]
2018-04-18 分享者:yokonitono 作者:黎鹏,王红兵 评级: 页数:17 页
东吴证券-指数期货基差报告:市场有所回调,指数贴水加深-180417
投资要点:本周市场回顾:本周(20180411至20180417)沪深300下跌4.55%,中证,中证500下跌2.85%,上证50下跌5.22%。沪深300指数期货基差跟踪:截至...[详细]
2018-04-18 分享者:jeff2409 作者:高子剑 评级: 页数:15 页
光大证券-量化择时日报:贸易摩擦压抑股市,降准或可带来反弹-180417
择时日观点:市场受贸易摩擦升级影响继续下跌调整,市场情绪小幅下滑。但降准政策或带来短期反弹机遇。期权期货共振择时模型指标状态有所回暖。RSRS日频策略对各指数择时观点依然皆较为悲观...[详细]
2018-04-18 分享者:Dwy77 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:7 页
东吴证券-趋同度报告:市场整体下行,后市保持谨慎-180417
大盘预测:本周(2018/4/10-2018/4/17)上证综指,沪深300,中小板,创业板涨跌幅分别为-3.87%,-4.55%,-3.00%,-2.82%,同期趋同度涨跌幅分别...[详细]
2018-04-18 分享者:lly900403 作者:高子剑 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-180417
情绪面今日A股3438只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停13只,自然跌停23只,分别占比0.38%和0.67%。涨停封板率为39.39%,连板率为14.29%。今...[详细]
2018-04-18 分享者:dbconsumer 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
安信证券-金融工程主题报告:机器学习与量化投资,避不开的那些事(4)-180416
■机器学习波动率预测大多数量化策略的盈利与波动率高度相关。预知波动率对于分配每个策略的仓位至关重要。使用机器学习进行波动率预测较传统方法的预测效果有所提升。■机器学习策略判断失效的...[详细]
2018-04-17 分享者:antinorman 作者:杨勇,周袤 评级: 页数:17 页
渤海证券-多因子模型研究之三:风险模型与组合优化-180416
核心观点:内容1、之前发表的两篇报告中,我们介绍了多因子模型的单因子测试方法和收益预测模型。在本篇报告中,我们首先构建了多因子模型的最后一部分:风险预测模型。并在建立收益模型和风险...[详细]
2018-04-17 分享者:shaming001 作者:宋旸 评级: 页数:16 页
天风证券-市场情绪一览-180416
情绪面今日A股3437只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停28只,自然跌停12只,分别占比0.81%和0.35%。涨停封板率为56.00%,连板率为5.56%。今日...[详细]
2018-04-17 分享者:shanshan1954 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
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