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光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号维持乐观,看好市场后续走势-180919
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(9月19日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,指标值整体没有...[详细]
2018-09-20 分享者:laizhouwan97 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
天风证券-市场情绪一览-180919
情绪面今日A股3458只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停32只,自然跌停1只,分别占比0.93%和0.03%。涨停封板率为47.76%,连板率为21.28%。今日...[详细]
2018-09-20 分享者:zj5871294 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号全面持仓,看好市场后续走势-180918
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(9月18日)收盘后,跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号,预计当前市场走...[详细]
2018-09-19 分享者:蓝灵冰雪 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
天风证券-市场情绪一览-180917
情绪面今日A股3450只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停22只,自然跌停17只,分别占比0.64%和0.49%。涨停封板率为62.86%,连板率为25.00%。今...[详细]
2018-09-19 分享者:ly1994 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
安信证券-机器学习与CTA:商品策略均取得正盈利-180917
■这是机器学习与CTA周报的第十五篇,机器学习中证500神经网络策略上周(2018.9.10-2018.9.14)收益-0.60%,机器学习商品期货策略收益1.42%,9.18.-...[详细]
2018-09-19 分享者:HAc_ 作者:杨勇,周袤 评级: 页数:5 页
华宝证券-量化择时与资产配置周报:广义流动性有所改善,但A股趋势依旧偏弱-180917
投资要点:宏观经济方面:对于经济运行,最新公布的数据显示工业增加值当月同比6.1%,由于基数影响较上期回升0.1个半分点,但仍连续三期处于下行状态;固定资产投资累计同比增速5.3%...[详细]
2018-09-19 分享者:hongt320 作者:张青 评级: 页数:11 页
华宝证券-金融工程专题报告:多因子风格轮动及基于风格加权的FOF组合策略-180918
投资要点:大类资产配置的核心是获取资产的Beta收益,而资产的beta收益,不仅来源于主动承担的市场系统性风险,还来源于主动承担的某类风格暴露带来的收益。经典的Carhart模型把...[详细]
2018-09-19 分享者:xieyan63 作者:张青 评级: 页数:15 页
华宝证券-数量化策略跟踪评价周报:低波因子表现优异,行业配置录得超额收益-180918
投资要点:多因子选股策略跟踪:从当期IC值来看,波动率、估值以及规模三个因子表现较好,绝对值依次为14.17%、11.30%、10.13%,风格因子的当期收益率也显示这三个因子表现...[详细]
2018-09-19 分享者:夏凯 作者:张青 评级: 页数:10 页
光大证券-衍生品周报:股指持续震荡,期权市场情绪中性-180916
布林带保持看空信号,期权布林带策略净值持续上升。上周上证50ETF周度下跌0.64%。期权布林带策略保持看空信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨7.52%,期权组合开仓布林带策略模...[详细]
2018-09-19 分享者:chshx2007 作者:蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:上证综指、中证500开仓,看好市场后续走势-180915
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指,对沪深300的观点偏谨慎。今日(9月14日)收盘后,上证综指、中证500RSRS择时模型指标上穿开仓阈...[详细]
2018-09-19 分享者:zf147258 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
东北证券-金融工程复盘笔记-180916
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2018-09-19 分享者:hekaikevin 作者:肖承志 评级: 页数:9 页
东兴证券-股市流动性周报:资金净流入减少,IVIX波动率下跌,市场交易情绪低迷-180918
投资摘要:本期纳入监测的股市流动性指标分为股市资金净流入、市场情绪及其他指标等三部分。总体来说,资金净流入有所减少,股市整体下降,中国波指IVIX下跌,总体变动-14.06%,收于...[详细]
2018-09-19 分享者:xiangjianbo 作者:杨若木 评级: 页数:11 页
财通证券-如何使用RV进行波动率择时?-180915
投资要点:情绪偏谨慎9月14日50ETF收于2.475,本周下跌0.64%。交易额PCR由9月7日的1.07下降到9月14日的0.89,市场情绪偏谨慎。9月14日平值认购与认沽期权...[详细]
2018-09-19 分享者:众划算 作者:陶勤英 评级: 页数:24 页
天风证券-市场情绪一览-180918
情绪面今日A股3457只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停47只,自然跌停1只,分别占比1.36%和0.03%。涨停封板率为65.28%,连板率为27.27%。今日...[详细]
2018-09-19 分享者:zhouxun1983 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:沪深300开仓,看好市场后续走势-180917
RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、沪深300、中证500、创业板指。今日(9月17日)收盘后,沪深300RSRS择时模型指标上穿开仓阈值,发出看多信号,其余指...[详细]
2018-09-19 分享者:yanjianbo 作者:刘均伟,周萧潇 评级: 页数:5 页
国信证券-单向波动差值择时日报:上证50维持看多,创业板维持看空-180917
最新择时信号根据RPS市场强弱指标,观察各指数单向波动差值均线信号,本周内(截至9月14日),上证50信号于9月10日转多,其余指数维持看空。策略步骤简介1.计算相应指数相对强弱R...[详细]
2018-09-18 分享者:zxw_master 作者:黄志文,邹璐 评级: 页数:9 页
东北证券-A股仍要以防守为主-180917
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2018-09-18 分享者:gaojbo 作者:肖承志 评级: 页数:12 页
渤海证券-权益事件监测周报:58家公司发布机构股东减持,26家公司有限售股解禁-180918
核心观点:宏润建设(002062)等10家公司更新增发预案进度。无公司发布分红预案。无公司发布业绩预告。23家公司发布公司机构股东增持,其中新南洋(600661)增持数量占总股本比...[详细]
2018-09-18 分享者:li15753618588 作者:宋旸 评级: 页数:18 页
国盛证券-量化周报:耐心等待市场反弹-180916
耐心等待市场反弹。截止目前,短期来看几乎所有的规模指数都已经调整充分,市场仍在艰难地酝酿反弹,当下我们需要些耐心。一则,50仍然在苦苦的支撑着这波反弹;再则,以上证综指、300代表...[详细]
2018-09-18 分享者:markupup 作者:刘富兵,段伟良 评级: 页数:22 页
华泰证券-量化投资周报:上周市场下跌,两融余额继续下行-180917
上周两融余额继续下行上周截至9月14日沪深两市融资、融券余额分别为8378.14亿元、72.63亿元,相对前一周变动额为-81.89亿元、-1.64亿元,周环比增速-0.98%、-...[详细]
2018-09-18 分享者:吴倩倩 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:8 页
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