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天风证券-市场情绪一览-180222
情绪面今日A股3413只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停39只,自然跌停0只,分别占比1.14%和0.00%。涨停封板率为59.09%,连板率为23.08%。今日...[详细]
2018-02-23 分享者:stonehexu 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
民生证券-期货量化策略跟踪:日内连续调整,日间小幅回撤-180222
报告摘要:本周市场行情回顾螺纹钢期货主力合约收于3934元/吨,周涨幅1.00%;橡胶期货主力合约收于12500元/吨,周涨幅0.40%;铁矿石期货主力合约收于539.5元/吨,周...[详细]
2018-02-23 分享者:v_808 作者:徐玉宁 评级: 页数:37 页
东方证券-《因子选股系列研究之三十四》:基于风险监控的动态调仓策略-180222
研究结论传统多因子模型采用月频调仓,但实盘中提高调仓频率会带来两个好处:一是减小技术类alpha因子的IC衰减、二是提高风控频率降低风险。随着2016年底开始的技术类因子失效,前者...[详细]
2018-02-22 分享者:GPDZ 作者:朱剑涛 评级: 页数:14 页
光大证券-衍生品周报:期权成交量波动率双双回落,市场情绪中性-180221
标的逐步回暖,期权布林带策略维持看空信号。上周上证50ETF止跌回暖,周度上涨2.25%。期权布林带策略维持看空信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨4.65%,期权组合开仓布林带策...[详细]
2018-02-22 分享者:gepm 作者:蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:9 页
天风证券-量化择时周报-180221
量化周观点·节后一周反弹概率大高波动下唯"快"不破上一周的市场如期反弹,上证50、白马股指数和创业板指都出现不同程度的上涨,再次验证了我们对节前最后一周全面上涨但创业板相对上证50...[详细]
2018-02-22 分享者:xuyuehu 作者:吴先兴 评级: 页数:4 页
东方证券-《因子选股系列研究三十三》:反转因子择时研究-180221
研究结论本文主要研究了影响反转因子的表现的因素,包括市场状态和宏观因素,从结果上来看,MKTILLIQ(市场资金敏感性)、MKTTO(市场换手率)、MKTVOL(市场波动率)和BA...[详细]
2018-02-22 分享者:tangxiaobin1981 作者:朱剑涛 评级: 页数:16 页
光大证券-量化择时及行业配置周报:创业板指开仓看多,看好节后市场走势-180221
本周择时观点:看多上证综指、上证50和创业板指,而对沪深300、中证500持谨慎观点。本周行业配置:RSRS行业轮动模型2月建议配置行业为:通信,房地产,综合。市场综合情绪指数:综...[详细]
2018-02-22 分享者:liuziyan 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:9 页
国信证券-量化模型1号选股周报:本周组合超额收益1.09%-180212
量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%...[详细]
2018-02-14 分享者:Aristoteles 作者:黄志文,吴子昱,邹璐 评级: 页数:7 页
光大证券-量化择时日报:市场持续上涨,交易活跃程度降低-180213
择时日观点:市场继续上涨,市场情绪指数有所好转,但整体市场情绪尚未十分乐观。期货期权共振择时模型单指标稳定,看好上证50指数后市。RSRS择时策略指标值继续上升,创业板指指标值接近...[详细]
2018-02-14 分享者:liangguozhu009 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:7 页
天风证券-市场情绪一览-180213
情绪面今日A股3413只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停24只,自然跌停10只,分别占比0.70%和0.29%。涨停封板率为46.15%,连板率为2.78%。今日...[详细]
2018-02-14 分享者:victorking 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华宝证券-量化资产配置与组合投资周报:债券趋势跟踪系统发出看多信号,或迎来配置时点-180212
投资要点:上周受美股拖累,全球权益市场普遍出现快速调整,尤其是A股权重板块跌幅较大,上证50、沪深300指数一周跌幅均超过10%,我们构建的A股与港股趋势跟踪系统均触发了空头信号,...[详细]
2018-02-14 分享者:demongarden 作者:张青 评级: 页数:12 页
财富证券-金融衍生品周报:50ETF量升价跌,VIX指数大幅攀升-180212
投资要点本周,上证50、沪深300、中证500指数分别收2810.03、3840.65、5554.90点,涨幅分别为-10.78%、-10.08%、-7.49%。成交量方面,本周上...[详细]
2018-02-13 分享者:左边的左边 作者:皮辉娟 评级: 页数:14 页
天风证券-市场情绪一览-180212
情绪面今日A股3413只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停72只,自然跌停1只,分别占比2.11%和0.03%。涨停封板率为67.29%,连板率为47.06%。今日...[详细]
2018-02-13 分享者:MBHJ007 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华安证券-衍生品周报:市场波动率上行,期指基差扩大-180212
主要观点:上周上证50ETF收报于2.803元/份,周跌幅为-10.87%,日均认购成交量95.41万张,日均认沽成交量82.379万张,认购日均持仓量101.18万张,认沽日均持...[详细]
2018-02-13 分享者:wqalan 作者:宫模恒 评级: 页数:8 页
渤海证券-权益事件监测2月第2周周报:97家公司发布业绩预告,23家公司发布分红预案-180213
核心观点:天科股份(600378)等3家公司更新增发预案进度。23家公司发布分红预案。塞力斯(603716)每10股转增15.00股派0.10元(含税);创业软件(300451)每...[详细]
2018-02-13 分享者:jmding 作者:宋旸 评级: 页数:24 页
光大证券-量化择时日报:市场颓势有所扭转,部分指标小幅回暖-180212
择时日观点:市场大幅反弹,但情绪指数却继续下降,整体市场风险仍然较大。期货期权共振择时模型单指标走强,看好上证50指数后市。RSRS择时策略指标值有所上升但仍偏谨慎,对中小市值股指...[详细]
2018-02-13 分享者:liming830122 作者:刘均伟,蒋俊阳,祁嫣然 评级: 页数:7 页
渤海证券-权益类统计周报:沪股通资金持续净流出,全球股市大幅跳水-180212
核心观点:国际市场:美国三大股指上周大幅回调。标普500指数跌幅为-5.16%,其中公用事业、原材料和IT板块跌幅较少。纳斯达克综合指数和道琼斯工业指数跌幅分别为-5.06%和-5...[详细]
2018-02-13 分享者:linhuijieliu 作者:崔健 评级: 页数:17 页
渤海证券-商品期货2月第2周周报:文华商品指数价格下跌,持仓量连续下降-180212
核心观点:交易所通知与公告部分1、上海期货交易所发布公告,原油期货于3月26日开始上市交易,上期所原油合约与国际其他交易所原油期货合约对比可见报告中表1所示。2、郑州商品交易发布了...[详细]
2018-02-12 分享者:shiwei0603 作者:郝倞 评级: 页数:14 页
银河证券-β趋势控制策略日报-180212
核心观点:β策略是通过时间序列的价格来计算一个合适的仓位水平。我们针对趋势策略采用保护因子和加速因子来实现仓位控制。β策略的优势在于通过仓位控制达到类结构性产品的特性,即在一定范围...[详细]
2018-02-12 分享者:Yelena一叶知秋 作者:陈家智 评级: 页数:3 页
财通证券-金工点评:恐慌情绪到了极点是否意味着短期已转危为安?-180210
投资要点:50ETF重创,市场情绪恐慌。本周50ETF下跌10.87%,收于2.803。2月9日IH当月合约由升水转为贴水,到收盘时贴水36.43个点,同时平值看涨期权隐含波动率为...[详细]
2018-02-12 分享者:zhangln75 作者:陶勤英 评级: 页数:15 页
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