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国信证券-热点追踪周报:由创新高个股看市场投资热点(第148期)-240614
  核心观点   乘势而起:市场新高趋势追踪:截至2024年6月14日,上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距...[详细]
2024-06-14 分享者:sank******hen 作者:张欣慰 评级: 页数:12 页
开源证券-金融工程定期:红利板块的资金行为监测-240614
  红利指数今年表现优异   A股市场在2024年上半年经历了先调整后反弹的过程,大盘风格整体占优,红利风格在今年以来表现出色。   2024年以来,截至6月13日,中证红利指数(...[详细]
2024-06-14 分享者:xi***0 作者:魏建榕,苏俊豪,胡亮勇 评级: 页数:10 页
东方证券-ESG企业动态双周报第十期:全国最大海上光伏项目开工,首笔生物多样性保护+ESG可持续发展挂钩贷款落地-240613
  卷首语   2023年12月21日,中证协国际合作专业委员会全体会议中强调,在党中央扩大高水平对外开放的部署下,如何帮助中国优秀企业走出去,吸引国际长期资金投资中国,是证券公司...[详细]
2024-06-13 分享者:ron****ci 作者:薛俊,段怡芊 评级: 页数:11 页
国信证券-金融工程日报:TMT板块逆势走强,北向资金连续四日净卖出-240613
  市场表现:今日(20240613)大部分指数处于下跌状态,规模指数中上证50指数表现较好,板块指数中科创100指数表现较好,风格指数中沪深300成长指数表现较好。通信、计算机、...[详细]
2024-06-13 分享者:sys****or 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页
华安证券-“学海拾珠”系列之一百九十二:Beta异象对基金业绩的影响-240613
  主要观点:   本篇是“学海拾珠”系列第一百九十二篇,文献基于Beta异象的存在改进基金传统的Alpha指标。资产定价文献中有许多关于Beta异象的研究成果,即高Beta资产的...[详细]
2024-06-13 分享者:sa***a 作者:严佳炜,钱静闲 评级: 页数:17 页
国金证券-Beta猎手系列之九:人工智能全球大类资产配置模型-240613
  目前,机器学习模型在资产配置等其他领域的定价研究相对偏少,传统的资产配置方法也需要新的思路来构建策略。本次研究中,我们将机器学习模型应用到大类资产配置问题上,基于因子投资的思路...[详细]
2024-06-13 分享者:Ae***o 作者:高智威 评级: 页数:19 页
国信证券-股指分红点位监控周报:IM主力合约贴水幅度扩大-240613
  成分股分红进度   截至2024年6月12日:   上证50指数中,有19家公司处于预案阶段,15家公司处于决案阶段,7家公司进入实施阶段,6家公司已分红,3家公司不分红;  ...[详细]
2024-06-13 分享者:dbm****ia 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:16 页
国信证券-金融工程日报:小微盘股延续反弹,封板率创近一个月新高-240612
  市场表现:今日(20240612)规模指数中中证2000指数表现较好,板块指数中深证综指表现较好,风格指数中中证500价值指数表现较好。煤炭、传媒、石油石化、机械、有色金属行业...[详细]
2024-06-12 分享者:139****18 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页
华安证券-量化研究系列报告之十七:另辟蹊径,发掘分析师因子中的另类alpha-240612
  分析师数据是重要的alpha来源   随着金融市场的发展,证券分析师作为投资者与上市公司之间的桥梁,通过撰写研究报告进行行业分析,或提供上市公司盈利预测和投资建议。对于量化从业...[详细]
2024-06-12 分享者:bil****ee 作者:严佳炜 评级: 页数:30 页
国金证券-高频因子跟踪:今年以来高频&基本面共振组合超额收益7.18%-240611
  我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试,发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看,价格区间因子多头超额收益率1.79%,价量背离因子1.23%,遗憾规避因子-1.23%,...[详细]
2024-06-12 分享者:x**士 作者:高智威,王小康 评级: 页数:15 页
东方证券-《FOF系列研究之七十三》:主动基金pk ETF,哪些主动基金能够战胜指数?-240611
  研究结论   近年主动基金获取alpha的难度增加,从2006年至2024年3月31日,主动权益基金战胜沪深300的年份占52.63%,从频率角度看两者并没有显著差别,尤其是2...[详细]
2024-06-12 分享者:emil******gxl 作者:杨怡玲,邱蕊 评级: 页数:17 页
国信证券-金融工程日报:大盘弱小盘强,半导体板块逆市走强-240611
  市场表现:今日(20240611)规模指数中中证1000指数表现较好,板块指数中科创100指数表现较好,风格指数中沪深300成长指数表现较好。电子、计算机、综合金融、国防军工、...[详细]
2024-06-11 分享者:hbhg******150 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页
国金证券-量化观市:红利风格仍占优,但成长风格在走强?-240611
  摘要   过去一周,国内主要市场指数中,上证50、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数涨跌幅分别为-0.2%、-0.16%、-1.88%和-3.76%。   过去一...[详细]
2024-06-11 分享者:洪都***客 作者:高智威 评级: 页数:14 页
国金证券-“数”看期货:期指成交持仓量均上升,IC和IF主动对冲策略表现优异-240611
  股指期货市场概况   从整体表现来看,上周四大期指全线收跌。其中中证1000期指跌幅最大,幅度为-3.85%,沪深300期指跌幅最小,幅度为-0.16%。上周期指主力合约除IM...[详细]
2024-06-11 分享者:qqa****ng 作者:高智威 评级: 页数:12 页
国金证券-国金指数客观量化指标周报:国金全谱系策略指数矩阵(白银版)-240607
...[详细]
2024-06-11 分享者:封**燕 作者:朱玉洁 评级: 页数:9 页
中山证券-金工策略周报2024年第18期:市场情绪偏谨慎,沪深股指延续调整-240606
  投资要点:   ●微小市值公司退市风险引发谨慎情绪,沪深股指延续调整。资金面相对稳定,在国内主线不清晰、交易额缩量、市场情绪偏谨慎等情形下,微小市值公司密集退市风险引发股指调整...[详细]
2024-06-11 分享者:tts****07 作者:阳建辉 评级: 页数:9 页
华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百七十四:汇成真空上市首日均价涨幅达468%-240611
  跟踪不同情景下的打新收益率   我们估算以下几种情景下的2024年至今的打新收益率。   情景1:所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率0.71%,C...[详细]
2024-06-11 分享者:gu***b 作者:严佳炜,钱静闲,吴正宇 评级: 页数:15 页
东方证券-金工策略周报-240610
  主要内容   ★股指市场与基差点评:   上周中证500和1000跌幅较大,上证50和沪深300则窄幅震荡。上证50、沪深300、中证500、中证1000全收益指数上周分别收涨...[详细]
2024-06-11 分享者:chen******g11 作者:王冬黎,常海晴,谢怡伦 评级: 页数:61 页
国投证券-基金经理风格切换及中性化与投资业绩-240610
  追寻市场风格的历史轨迹   2023年9月以来风格因子月度相关性下降,市场风格轮动加剧。估值、波动性、盈利以及动量这4个因子在2023年9月以来相邻两个月收益率降序排列下因子值...[详细]
2024-06-11 分享者:jeff******gbg 作者:刘凯 评级: 页数:35 页
东方证券-因子周报:大市值风格登顶,一年动量因子表现出色-240610
  研究结论   风格表现监控   本周市场正收益风格集中在大市值风格上,价值风格本周也获得了良好的收益,负收益风格,表现在高Beta上。一年动量是本周表现最好的因子。   因子表...[详细]
2024-06-10 分享者:men****58 作者:杨怡玲,薛耕 评级: 页数:19 页
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