光大证券-量化择时周报：短期上攻乏力，震荡行情或为主线-181209
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| 技术形态分析：短期上攻乏力，震荡行情或为主线。从目前结构来看，上证50在30min级别延续线段结构中枢拓展。线段结构尚未出现底背离信号，线段结构支撑尚需等待。上证综指30min级别...[详细] |
| 2018-12-19 分享者：lsjxh 作者：刘均伟，祁嫣然 评级： 页数：11 页 |
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华泰证券-华泰多因子系列之九：华泰单因子测试之一致预期因子-181214
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| 一致预期因子及其衍生因子长期来看具有较稳定的选股能力分析师一致预期数据归纳总结了市场上卖方分析师报告对个股的财务指标预测、评级以及关注情况，是除公司财报数据、交易数据以外重要的第三...[详细] |
| 2018-12-19 分享者：oyj0524 作者：林晓明，陈烨 评级： 页数：29 页 |
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天风证券-市场情绪一览-181218
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| 情绪面今日A股3480只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停18只，自然跌停2只，分别占比0.52%和0.06%。涨停封板率为66.67%，连板率为15.38%。今日...[详细] |
| 2018-12-19 分享者：wawa0107 作者：吴先兴 评级： 页数：9 页 |
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光大证券-RSRS择时模型日报：高频信号趋于谨慎-181218
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| RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指，对沪深300的观点偏谨慎。今日（12月18日）收盘后，跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细] |
| 2018-12-19 分享者：多多益善 作者：刘均伟，周萧潇 评级： 页数：5 页 |
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安信证券-FOF和资产配置周报：宽基ETF份额持续上升，中融央视财经50募集-181215
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| 上周黄金涨幅最高，债券、港股有所上涨，配置策略继续实现上涨。风险再平衡组合上周回报0.07%，本年回报6.01%；结构化风险平价组合上周回报0.05%，本年回报5.15%；详情请在...[详细] |
| 2018-12-18 分享者：okgang1987 作者：吕思江 评级： 页数：10 页 |
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中泰证券-中泰金工事件驱动周报：主营产品涨价及冷门股效应-181217
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| 投资要点上周表现上周（2018.12.10~2018.12.14），中证800等权指数涨跌幅为-1.55%，“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为-2.55%，策略超额收益率为-...[详细] |
| 2018-12-18 分享者：wujingawyh 作者：唐军 评级： 页数：6 页 |
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银河证券-事件驱动量化周报：事件类策略关注业绩链策略个股-181217
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| 核心要点：业绩链策略：12月，全业绩报告链策略相对中证500的超额收益为3.06%，最新进入组合的标的为中航飞机、安科生物等。分红成长：空仓期。定向增发：12月，定增策略相对中证5...[详细] |
| 2018-12-18 分享者：许大 作者：黎鹏 评级： 页数：9 页 |
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银河证券-沪深300指数增强基金详细分析-181217
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| 核心要点：沪深300指数增强偏离控制对于沪深300指数增强基金，我们认为，控制偏离最重要的是控制行业，其次是控制市值因子，再次是控制价值成长风格。1、行业偏离的控制2、市值因子的控...[详细] |
| 2018-12-18 分享者：wei20546219 作者：朱人木 评级： 页数：18 页 |
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天风证券-市场情绪一览-181217
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| 情绪面今日A股3480只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停26只，自然跌停4只，分别占比0.75%和0.11%。涨停封板率为65.00%，连板率为25.00%。今日...[详细] |
| 2018-12-18 分享者：guderian 作者：吴先兴 评级： 页数：9 页 |
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国信证券-金融工程数量化投资周报：本周组合超额收益0.17％-181218
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| 量化模型1号选股模型历史绩效国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%...[详细] |
| 2018-12-18 分享者：dcgsw 作者：黄志文，邹璐 评级： 页数：7 页 |
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光大证券-RSRS择时模型日报：上证综指、中证500指标值回落-181217
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| RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指，对沪深300的观点偏谨慎。今日（12月17日）收盘后，跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细] |
| 2018-12-18 分享者：股市浮云 作者：刘均伟，周萧潇 评级： 页数：5 页 |
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东北证券-大类资产配置“全解析”专题研究之三：Mozaic指数，是指数更是交易系统-181217
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| 报告摘要：本文介绍了J.P.MorganMozaic指数的特点和资产选择情况，梳理了资产权重计算的过程和止损系统。提出了基于动量模型、风险平价和止损系统的改良模型。并且将其应用在中...[详细] |
| 2018-12-18 分享者：guyuesihuo 作者：肖承志 评级： 页数：21 页 |
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华泰证券-人工智能选股周报：今年Stacking超额收益10.77%-181216
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| 本周全A选股（沪深300行业市值中性）神经网络表现最好本周沪深300涨跌幅为-0.49%。本周6个模型跑赢基准，超额收益最高的模型是神经网络，该模型本周获得绝对收益0.30%，超额...[详细] |
| 2018-12-18 分享者：mia116 作者：林晓明，陈烨 评级： 页数：13 页 |
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光大证券-资产配置与基金产品周报：黄金资产涨势良好，大成首只养老FOF申报-181216
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| 大类资产表现及RSRS择时观点：标普再度下挫，黄金持续上涨。（1）大类资产净值变化：权益类资产本年以来总体呈现大幅震荡行情，标普500近期持续回调，国内权益资产亦表现不佳；债券资产...[详细] |
| 2018-12-18 分享者：imorila 作者：刘均伟 评级： 页数：15 页 |
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光大证券-量化择时周报：短期暂无趋势信号，震荡行情仍将延续-181216
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| 技术形态分析：短期暂无趋势信号，震荡行情仍将延续。从目前结构来看，上证50在日线级别延续笔结构震荡，短期或有线段结构反弹机会，震荡格局不改。上证综指在30min级别形成中枢拓展，3...[详细] |
| 2018-12-18 分享者：gxzhaixiaoyan 作者：刘均伟，祁嫣然 评级： 页数：10 页 |
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光大证券-RSRS择时模型日报：指标信号暂无变化-181215
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| RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指，对沪深300的观点偏谨慎。今日（12月14日）收盘后，跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细] |
| 2018-12-18 分享者：xuhongliu11 作者：刘均伟，周萧潇 评级： 页数：5 页 |
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华宝证券-量化择时与资产配置周报：经济依旧偏弱，等待社融企稳-181217
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| ◎投资要点：11月经济数据已公布完毕，依旧显示经济面临下行压力，生产方面仍显低迷，11月规模以上工业增加值较上月下降0.5个百分点，创下2016年3月以来新低，主要受到出口下滑和内...[详细] |
| 2018-12-18 分享者：sandyyeer 作者：张青 评级： 页数：11 页 |
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东方证券-东方量化策略周报-181216
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| 研究结论市场观点：上周市场反弹乏力，周五大幅回调，全周各大指数收阴线，全周沪深300指数跌0.49%，中证500跌1.67%，中证1000跌1.90%。上周指数反弹区间趋同小幅回升...[详细] |
| 2018-12-18 分享者：fortitude00001 作者：朱剑涛 评级： 页数：34 页 |
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天风证券-量化择时周报-181216
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| 量化周观点·风险事件来临，耐心等待反弹时机我们上周的周报“下行趋势未打破反弹仍是兑现时机”中提到：周中会有一定的反弹，但是我们以wind全A指数来看，在五日均线突破3500点前仍是...[详细] |
| 2018-12-17 分享者：ly9804 作者：吴先兴 评级： 页数：6 页 |
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光大证券-衍生品周报：股指基差扩大，期权市场情绪回归中性区间-181216
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| 布林带信号保持看空状态，期权布林带策略净值上涨。上周上证50ETF周度下跌0.08%。期权布林带策略保持看空信号，卖方布林带策略模拟账户净值上涨2.27%，期权组合开仓布林带策略模...[详细] |
| 2018-12-17 分享者：shenpang 作者：祁嫣然 评级： 页数：10 页 |
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