金融工程-慧博研报资讯

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财信证券-金工周报2023年第28期：医药生物行业拥挤度仍有一定上行空间-230921

　　三维情绪模型：1）三维情绪指标及点评：情绪预期和情绪温度在8月末到9月初经历小幅抬升后急转直下，目前情绪温度临近冰点，但接近冰点并不意味着反弹，2022年9月至10月情绪温度停...[详细]

2023-09-21 分享者：she****ka 作者：刘飞彤评级：页数：5 页

天风证券-金融工程：海外文献推荐第266期-230921

　　文献一：使用机器学习和深度学习技术的两阶段行业轮动模式　　近几十年来，CPI和GDP等市场指标被广泛应用于识别商业周期所处阶段和发现更具吸引力的投资方向。本文中提出了一种两阶...[详细]

2023-09-21 分享者：mst****07 作者：吴先兴评级：页数：4 页

光大证券-金融工程北向资金跟踪日报-230920

　　◆数据说明　　本表格按照指北向资金日度净流入与成交额、交易盘与配置盘净流入、北向资金日净流入TOP5净流出TOP5个股、行业日度净流入、行业日度净流入占持股规模比统计，数据统...[详细]

2023-09-21 分享者：被遗***鱼作者：祁嫣然评级：页数：1 页

国信证券-金融工程日报：两市成交仅逾5700亿元，再创年内新低-230920

　　核心观点　　市场表现：今日(20230920)市场全线下跌，规模指数中沪深300指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。农林牧渔、家电...[详细]

2023-09-20 分享者：noth******sha 作者：张欣慰，刘璐评级：页数：16 页

国信证券-金融工程专题研究：嘉实沪深300红利低波动ETF投资价值分析，红利+低波，震荡市中的防御组合-230920

　　红利+低波，震荡市中的防御组合　　Smart Beta产品在过去十几年间获得了极大的发展，备受全球市场关注。全球Smart Beta ETF中，红利产品的规模最大，参考海外，...[详细]

2023-09-20 分享者：张文山****00 作者：张欣慰，刘璐评级：页数：22 页

华安证券-“学海拾珠”系列之一百五十九：基金定期报告中的文本语气能否预测未来业绩？-230920

　　本篇是“学海拾珠”系列第一百五十九篇，文献探讨了权益基金定期报告中的文本语气（积极/消极）与基金未来业绩之间的关系。研究发现基金定期报告中的语气能够一定程度预测未来业绩并反映基...[详细]

2023-09-20 分享者：zhou******678 作者：严佳炜评级：页数：20 页

东吴证券-华商基金邓默先生产品投资价值分析：主动型量化先行者-230920

　　基金经理介绍：数学博士，敢于主动的量化基金经理　　邓默先生，数学博士，证券从业经历超过11年，已经有超过7年的证券投资经验。2011年加入华商基金，曾从事金融工程与产品设计工...[详细]

2023-09-20 分享者：彭**号作者：林依源，高子剑评级：页数：15 页

光大证券-金融工程北向资金跟踪日报-230919

2023-09-20 分享者：854****66 作者：祁嫣然评级：页数：1 页

国信证券-金融工程日报：创业板指跌0.88%，市场成交额创年内新低-230919

　　市场表现：今日(20230919)规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。石油石化、钢铁、银行、建材、交通运输行业表现...[详细]

2023-09-19 分享者：sunn******345 作者：张欣慰，刘璐评级：页数：16 页

信达证券-量化选股组合双周报第七期：调研明星50组合上半月超额0.73%-230919

　　调研明星50组合表现跟踪：　　组合简介：考虑到机构调研域过往表现出的强Beta属性，我们在此基础上考虑：（1）估值因子：BP；（2）成长因子：单季度净利润同比平滑；（3）反转...[详细]

2023-09-19 分享者：win****ro 作者：于明明评级：页数：15 页

光大证券-金融工程ESG市场跟踪双周报：HKMA发布银行业净零转型规划，首只主动管理ESG债基即将发售-230919

　　ESG热点聚焦：8月29日，香港金融管理局发布银行业净零转型规划。9月14日，路博迈基金发布公告称，路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金将于9月18日开始发售。该基金将以绿色投...[详细]

2023-09-19 分享者：kvd****nt 作者：祁嫣然评级：页数：16 页

开源证券-量化基金业绩简报：公募指增业绩持续增厚，头部私募中性策略转好-230919

　　公募量化指增基金收益表现：年内超额继续抬升　　为了更好聚焦公募量化指增基金的收益表现，我们定期跟踪市场上主流宽基指数（沪深300、中证500、中证1000）增强产品，数据截至...[详细]

2023-09-19 分享者：段*** 作者：魏建榕，高鹏，苏良评级：页数：9 页

开源证券-市场微观结构研究系列（21）：订单流系列，关于市场微观结构变迁的故事-230919

　　高频因子近期回撤并不能完全归因于策略的“同质化” 　　我们基于高频数据开发了一系列因子，如单笔金额分位数QUA、广义主力净流入率CNIR、时间重心偏离TGD等。在样本内均有不错...[详细]

2023-09-19 分享者：vi***彤作者：魏建榕，苏良评级：页数：23 页

光大证券-金融工程北向资金跟踪日报-230918

2023-09-19 分享者：chl****86 作者：祁嫣然评级：页数：1 页

首创证券-金融工程市场监测周报：基金仓位下行，成长风格疲弱-230918

　　本文从过去（资金层面）、现在（交易层面）、未来（预期层面）三个维度监控分析市场当前所处状态，以期对投资者有所帮助。　　市场行情回顾：　　本周（9.11-9.15，下同）市场...[详细]

2023-09-19 分享者：sh***n 作者：王仕进评级：页数：13 页

国金证券-“数”看期货：沪金价格创10年新高，配置需求与汇率波动支撑高内外价差-230918

　　股指期货市场概况与主动对冲策略表现　　从整体表现来看，本周四大期指小幅下挫，未有明显的市值风格占优。其中中证500期指跌幅最小，幅度为-0.07%，沪深300期指跌幅最大，幅...[详细]

2023-09-18 分享者：zix****12 作者：高智威评级：页数：14 页

国金证券-金融工程周报：量化观市，量价行业轮动策略持续表现优异-230917

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300、中证500和中证1000指数震荡下行。其中，上证50、沪深300、中证500和中证1000指数的涨跌幅分别为-0....[详细]

2023-09-18 分享者：花**飘作者：高智威评级：页数：14 页

国联证券-周报：宏观环境短期企稳，中期有望反转-230918

　　宏观环境-短期企稳，中期有望反转　　截至2023年9月18日，信用端和汇率端影响值延续正向变化，汇率端对市场影响减弱，后续随着经济复苏加强，整体宏观环境有望转好。　　宏观状...[详细]

2023-09-18 分享者：shi****an 作者：朱人木，陆豪评级：页数：9 页

麦高证券-中证1000指数投资价值分析：经济基本面转好，关注市值下沉投资机会-230918

　　要点导读　　基本面向好，流动性宽松，关注小盘股投资机会：中国8月经济数据迎来边际改善，其中消费最为亮眼，工业生产加快，制造业企业投资增加，基建投资速度加快，就业稳中向好。在一...[详细]

2023-09-18 分享者：jec****gf 作者：徐滢评级：页数：20 页

国信证券-金融工程专题研究：穿透算法下的ETF机构持仓行为分析，哪类ETF的机构投资者占比在提升？-230918

　　ETF机构持仓穿透算法　　目前ETF基金在半年报、年报中公布的机构投资者持有份额占比一般是将ETF联接基金和其他机构都视为机构求得的，但实际上，ETF联接基金中也有个人投资者...[详细]

2023-09-18 分享者：263****98 作者：张欣慰，杨丽华评级：页数：23 页

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