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天风证券-市场情绪一览-191212

　　情绪面　　今日A股3609只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停27只，自然跌停4只，分别占比0.75%和0.11%。涨停封板率为55.10%，连板率为19.2...[详细]

2019-12-13 分享者：328638338 作者：吴先兴评级：页数：9 页

东海证券-金融工程日报-191213

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数普遍下跌，仅创业板指数（0.16%）上涨，金融指数（-0.59%）跌幅最大；最新5个交易日，多数指数上涨，中证500（0.8...[详细]

2019-12-13 分享者：michelewanghem 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

招商期货-金融工程2020年年度专题报告：股指期货在量化对冲中的应用-191202

　　在全球经济下行风险再次加大的背景下，2020年市场面临较高的货币政策、中美贸易战恶化、经济增速放缓等不确定性因素，预计市场波动加剧；伴随市场上ETF期权，股指期权的逐步推出，在...[详细]

2019-12-12 分享者：june2000 作者：何川，于虎山评级：页数：18 页

光大证券-指数化投资研究系列之十：Smart Beta的中国实践-191212

　　我们在前序指数化投资研究系列报告中已详细阐述了Smart Beta的定义和中美指数产品整体发展的现状，本文将着眼于国内Smart Beta产品发展现状及今年以来的发展特色，以期...[详细]

2019-12-12 分享者：xachf 作者：邓虎评级：页数：28 页

东海证券-金融工程日报-191212

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数涨跌不一，金融指数（0.75%）涨幅最大，创业板指数（-0.91%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（2...[详细]

2019-12-12 分享者：niuniu000 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

国盛证券-量化分析报告：掘金ETF，富国中证科技50策略ETF投资价值分析-191211

　　中证科技50策略指数基本面特征：科技企业具有高增长、高收益、高风险的特征，海外经验表明科技公司股票未来具有长期增值的潜力，我国从政策层面高度重视科技发展和制造业升级，整体科技发...[详细]

2019-12-12 分享者：hxtz 作者：叶尔乐，刘富兵评级：页数：14 页

天风证券-金融工程：海外文献推荐第115期-191211

　　粘性预期与盈利异象　　分析师预期类、盈利类因子一直是多因子体系中的重要α来源。本文在分析师预期与盈利能力的关系维度上进行深入探讨，认为盈利类异象可能源于分析师预期的粘性。并且...[详细]

2019-12-12 分享者：ltg23230 作者：吴先兴评级：页数：17 页

天风证券-市场情绪一览-191211

　　情绪面　　今日A股3608只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停26只，自然跌停2只，分别占比0.72%和0.06%。涨停封板率为55.32%，连板率为13.8...[详细]

2019-12-12 分享者：park 作者：吴先兴评级：页数：9 页

光大证券-RSRS 择时模型日报：创业板指高频信号偏谨慎-191210

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日（12月10日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]

2019-12-12 分享者：zcj252 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

东海证券-金融工程专题报告：基于涨停价格的股票收益研究-191202

　　投资要点：　　报告目的：价格涨停是资金介入个股的短期强烈情绪表现，研究涨停价格出现的相关因素、分布状况和收益表现，对投资具有参考价值。本文利用常用的因子分析方法，通过构建技术...[详细]

2019-12-11 分享者：ABCIIM 作者：郑朝阳评级：页数：22 页

东海证券-VIX及SKEW指数的构建、分析与预测-191210

　　摘要：　　芝加哥期权交易数（CBOE）推出的波动率指数（VIX）是一种基于期权价格估计波动率的方法，其特点是不依赖期权定价模型，反映市场对未来已实现波动率预期。CBOE偏度指...[详细]

2019-12-11 分享者：aoyixiyi 作者：丁竞渊评级：页数：27 页

东海证券-金融工程日报-191210

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，多数指数下跌，中证500（0.28%）涨幅最大，中小板指数（-0.63%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（3...[详细]

2019-12-11 分享者：我的钱箱作者：丁竞渊评级：页数：13 页

东海证券-金融工程日报-191211

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数普遍上涨，创业板指数（0.75%）涨幅最大，仅金融指数（-0.32%）下跌，；最新5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（3...[详细]

2019-12-11 分享者：allenjudy 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

安信证券- FOF和资产配置周报：关注贸易谈判和 CPIPPI 剪刀差，增持债券-191210

　　上周美国劳工部公布的11月非农就业报告显示新增非农就业人数26.6万大幅好于市场预期的18.8万，失业率也从上月的3.56%下降至3.53%，经济寻底；国内环境来看，逆周期调节...[详细]

2019-12-11 分享者：hengjieye 作者：吕思江评级：页数：10 页

天风证券-市场情绪一览-191209

　　情绪面　　今日A股3606只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停25只，自然跌停4只，分别占比0.69%和0.11%。涨停封板率为60.00%，连板率为18.9...[详细]

2019-12-11 分享者：tomdenwood 作者：吴先兴评级：页数：9 页

天风证券-市场情绪一览-191210

　　情绪面　　今日A股3607只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停36只，自然跌停0只，分别占比1.00%和0.00%。涨停封板率为57.53%，连板率为36.0...[详细]

2019-12-11 分享者：rumengyi 作者：吴先兴评级：页数：9 页

光大证券-类固收系列报告之八：迎接A股市场化定价，以涨幅预判为核心的网下配售策略-191210

　　本文回顾了2019年新股网下配售市场的关键变化，重点探讨如何搭建市场化定价阶段的新股申购策略，并基于我们对当前网下配售市场的判断，给出了2020年新股网下配售市场的投资机会和预...[详细]

2019-12-10 分享者：yuhear 作者：刘均伟，胡骥聪评级：页数：27 页

华泰证券-国内外Smart Beta产品发展现状点评：2019年Smart Beta产品发展分析-191209

　　全球Smart Beta市场持续快速发展，国内迎来新的增长高潮　　全球Smart Beta依然迅速发展，Smart Beta产品在数量、规模以及投资者认可度等方面都在稳定提升...[详细]

2019-12-10 分享者：rzx888 作者：林晓明，陈烨评级：页数：26 页

华泰证券-人工智能选股周报：今年中证500增强超额14.21％-191208

　　今年XGBoost中证500增强超额14.21% 　　自2019年3月23日开始，本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来，该模型年化超额收益率...[详细]

2019-12-10 分享者：k_wang 作者：林晓明，陈烨，李子钰评级：页数：17 页

华泰证券-金工因子跟踪周报：成长、盈利、反转、技术表现良好-191208

　　上周成长、盈利、反转、技术因子表现良好　　上周成长、盈利、反转、技术因子在各类股票池表现良好。其中成长因子在中证500成份股票池的Rank IC值超过15%，反转因子在中证1...[详细]

2019-12-10 分享者：xpysy6506 作者：林晓明，陈烨评级：页数：14 页

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