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天风证券-市场情绪一览-191212
  情绪面   今日A股3609只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停27只,自然跌停4只,分别占比0.75%和0.11%。涨停封板率为55.10%,连板率为19.2...[详细]
2019-12-13 分享者:328638338 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东海证券-金融工程日报-191213
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数普遍下跌,仅创业板指数(0.16%)上涨,金融指数(-0.59%)跌幅最大;最新5个交易日,多数指数上涨,中证500(0.8...[详细]
2019-12-13 分享者:michelewanghem 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
招商期货-金融工程2020年年度专题报告:股指期货在量化对冲中的应用-191202
  在全球经济下行风险再次加大的背景下,2020年市场面临较高的货币政策、中美贸易战恶化、经济增速放缓等不确定性因素,预计市场波动加剧;伴随市场上ETF期权,股指期权的逐步推出,在...[详细]
2019-12-12 分享者:june2000 作者:何川,于虎山 评级: 页数:18 页
光大证券-指数化投资研究系列之十:Smart Beta的中国实践-191212
  我们在前序指数化投资研究系列报告中已详细阐述了Smart Beta的定义和中美指数产品整体发展的现状,本文将着眼于国内Smart Beta产品发展现状及今年以来的发展特色,以期...[详细]
2019-12-12 分享者:xachf 作者:邓虎 评级: 页数:28 页
东海证券-金融工程日报-191212
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数涨跌不一,金融指数(0.75%)涨幅最大,创业板指数(-0.91%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(2...[详细]
2019-12-12 分享者:niuniu000 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
国盛证券-量化分析报告:掘金ETF,富国中证科技50策略ETF投资价值分析-191211
  中证科技50策略指数基本面特征:科技企业具有高增长、高收益、高风险的特征,海外经验表明科技公司股票未来具有长期增值的潜力,我国从政策层面高度重视科技发展和制造业升级,整体科技发...[详细]
2019-12-12 分享者:hxtz 作者:叶尔乐,刘富兵 评级: 页数:14 页
天风证券-金融工程:海外文献推荐第115期-191211
  粘性预期与盈利异象   分析师预期类、盈利类因子一直是多因子体系中的重要α来源。本文在分析师预期与盈利能力的关系维度上进行深入探讨,认为盈利类异象可能源于分析师预期的粘性。并且...[详细]
2019-12-12 分享者:ltg23230 作者:吴先兴 评级: 页数:17 页
天风证券-市场情绪一览-191211
  情绪面   今日A股3608只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停26只,自然跌停2只,分别占比0.72%和0.06%。涨停封板率为55.32%,连板率为13.8...[详细]
2019-12-12 分享者:park 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS 择时模型日报:创业板指高频信号偏谨慎-191210
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(12月10日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2019-12-12 分享者:zcj252 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
东海证券-金融工程专题报告:基于涨停价格的股票收益研究-191202
  投资要点:   报告目的:价格涨停是资金介入个股的短期强烈情绪表现,研究涨停价格出现的相关因素、分布状况和收益表现,对投资具有参考价值。本文利用常用的因子分析方法,通过构建技术...[详细]
2019-12-11 分享者:ABCIIM 作者:郑朝阳 评级: 页数:22 页
东海证券-VIX及SKEW指数的构建、分析与预测-191210
  摘要:   芝加哥期权交易数(CBOE)推出的波动率指数(VIX)是一种基于期权价格估计波动率的方法,其特点是不依赖期权定价模型,反映市场对未来已实现波动率预期。CBOE偏度指...[详细]
2019-12-11 分享者:aoyixiyi 作者:丁竞渊 评级: 页数:27 页
东海证券-金融工程日报-191210
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,多数指数下跌,中证500(0.28%)涨幅最大,中小板指数(-0.63%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(3...[详细]
2019-12-11 分享者:我的钱箱 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-191211
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数普遍上涨,创业板指数(0.75%)涨幅最大,仅金融指数(-0.32%)下跌,;最新5个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(3...[详细]
2019-12-11 分享者:allenjudy 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
安信证券- FOF和资产配置周报:关注贸易谈判和 CPIPPI 剪刀差,增持债券-191210
  上周美国劳工部公布的11月非农就业报告显示新增非农就业人数26.6万大幅好于市场预期的18.8万,失业率也从上月的3.56%下降至3.53%,经济寻底;国内环境来看,逆周期调节...[详细]
2019-12-11 分享者:hengjieye 作者:吕思江 评级: 页数:10 页
天风证券-市场情绪一览-191209
  情绪面   今日A股3606只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停25只,自然跌停4只,分别占比0.69%和0.11%。涨停封板率为60.00%,连板率为18.9...[详细]
2019-12-11 分享者:tomdenwood 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-191210
  情绪面   今日A股3607只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停36只,自然跌停0只,分别占比1.00%和0.00%。涨停封板率为57.53%,连板率为36.0...[详细]
2019-12-11 分享者:rumengyi 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-类固收系列报告之八:迎接A股市场化定价,以涨幅预判为核心的网下配售策略-191210
  本文回顾了2019年新股网下配售市场的关键变化,重点探讨如何搭建市场化定价阶段的新股申购策略,并基于我们对当前网下配售市场的判断,给出了2020年新股网下配售市场的投资机会和预...[详细]
2019-12-10 分享者:yuhear 作者:刘均伟,胡骥聪 评级: 页数:27 页
华泰证券-国内外Smart Beta产品发展现状点评:2019年Smart Beta产品发展分析-191209
  全球Smart Beta市场持续快速发展,国内迎来新的增长高潮   全球Smart Beta依然迅速发展,Smart Beta产品在数量、规模以及投资者认可度等方面都在稳定提升...[详细]
2019-12-10 分享者:rzx888 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:26 页
华泰证券-人工智能选股周报:今年中证500增强超额14.21%-191208
  今年XGBoost中证500增强超额14.21%   自2019年3月23日开始,本周报对XGBoost中证500增强模型进行深度跟踪。2011年回测以来,该模型年化超额收益率...[详细]
2019-12-10 分享者:k_wang 作者:林晓明,陈烨,李子钰 评级: 页数:17 页
华泰证券-金工因子跟踪周报:成长、盈利、反转、技术表现良好-191208
  上周成长、盈利、反转、技术因子表现良好   上周成长、盈利、反转、技术因子在各类股票池表现良好。其中成长因子在中证500成份股票池的Rank IC值超过15%,反转因子在中证1...[详细]
2019-12-10 分享者:xpysy6506 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:14 页
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