金融工程-慧博研报资讯

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华创证券-金融工程周报：短中期依旧示弱，市场或继续调整-200406

　　本周回顾　　上周我们认为结合短中期模型的表现来看，短中期示弱，后市或还有调整。最终上证指数本周下跌0.30%。领涨中信一级行业为：农林牧渔、食品饮料、电子、基础化工、医药。 ...[详细]

2020-04-07 分享者：fengxiang110 作者：王小川评级：页数：16 页

东莞证券-量化周报：预测下周整体以震荡为主-200405

　　投资要点：　　本周回顾（2020/3/30-4/3）：　　本周市场小幅震荡，上证指数在回补缺口后出现震荡冲高，以小盘风格代表的中小板指表现相对强势。上周领跌的中小板指在本周...[详细]

2020-04-07 分享者：zrzrzrzr 作者：包冬青评级：页数：9 页

东北证券-市场持续缩量，关注成长板块-200407

　　观点综述：从长期来看，市场上行趋势已破坏，扩散指标模型翻空；短期由于流动性因素市场可能持续缩量震荡，缩量到4800亿成交额或有反弹机会。4月份推荐行业为电子、计算机、通信、传媒...[详细]

2020-04-07 分享者：doris5.7 作者：肖承志评级：页数：23 页

申港证券-金融工程周报：每周指数荟萃-200405

　　本周市场回顾。本周6个宽基指数波动较小，大小盘分化的局面消失，上证50虽然仅微涨0.27%但成功卫冕涨幅榜首。中证500上周表现最差，但也只是小跌0.59%。28个申万一级行业...[详细]

2020-04-07 分享者：294974592 作者：曹旭特评级：页数：8 页

渤海证券-指数增强模型跟踪月报：沪深300增强超额收益1.65%，中证500增强超额收益0.83%-200403

　　核心观点：　　上月，沪深300指数增强模型收益-4.79%，超额收益1.65%。中证500指数增强模型收益-6.69%，超额收益0.83%。　　2020年至今，沪深300指...[详细]

2020-04-07 分享者：dffgrdgtrg 作者：宋旸评级：页数：23 页

太平洋证券-“待时”系列十八：坚持底部区域判断，白马风格短暂回归-200406

　　报告摘要　　市场监控：农林牧渔换手率升至历史91%分位，TMT热度持续下行。市场估值：整体处历史较低水平，超大盘和中盘估值分位更低；行业估值：农林牧渔估值上行至46%分位，T...[详细]

2020-04-07 分享者：joicema 作者：徐玉宁评级：页数：14 页

西部证券-风格因子和量化组合跟踪周报：上周市场小幅震荡，表现为大市值、高估值风格-200404

　　市场方面，过去一周（2020/3/30~2020/4/3）呈现小幅震荡行情。宽基指数表现方面，板块指数中创业板指上涨0.15%，上证综指下跌0.30%；规模指数中上证50和沪深...[详细]

2020-04-07 分享者：李鹏飞作者：王红兵评级：页数：18 页

西部证券-金工量化专题报告：大类资产配置报告系列之四，黄金，把握战略机遇投资期-200406

　　核心结论　　长周期上金价有两次大幅上涨。第一次是从1972-1980年间，黄金价格在9年间从44美元/盎司上涨至589.5美元/盎司，期间最高价到达850美元/盎司。其中19...[详细]

2020-04-07 分享者：360度作者：王红兵评级：页数：25 页

天风证券-量化择时周报-200406

　　量化周观点？多维度显示或有阶段性反弹　　上周周报指出：“从择时体系来看，市场进入震荡格局，市场核心的变量将是情绪指标。毫无疑问，当下影响情绪的关键变量在于疫情的发展，根据我们...[详细]

2020-04-06 分享者：kanahuaqi 作者：吴先兴评级：页数：6 页

光大证券-RSRS择时模型日报：上证综指开仓-200403

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500、创业板指，对上证50、沪深300观点较谨慎。今日（4月3日）收盘后，上证综指RSRS择时模型指标上穿开仓阈值...[详细]

2020-04-06 分享者：董卫国作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

　　日历效应FOF组合　　我们对业绩进行月度效应检验，发现主动权益类存在显著的三月效应，即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此，我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]

2020-04-06 分享者：jakensonwjh 作者：吴先兴评级：页数：7 页

天风证券-金工定期报告：戴维斯双击上周超额基准1.11％-200405

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2020-04-06 分享者：chenuqnda 作者：吴先兴评级：页数：7 页

光大证券-量化择时周报：小有反弹，不改横盘震荡格局-200405

　　A股择时观点：横盘震荡格局不改。　　本周市场宽基指数横幅震荡，其中上证50与创业板指周度分别微涨0.27%与0.15%，上证综指则周度微跌0.30%。站在当前，我们对下周的市...[详细]

2020-04-06 分享者：l419203413 作者：刘均伟，胡骥聪，董天韵评级：页数：7 页

华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点：当前大盘股估值处于历史低位-200406

　　市场大小盘股呈估值分化现象，上证50等大盘指数估值处于历史低位　　当前A股市场大小盘指数估值出现分化现象，以创业扳指和中小扳指为代表的小盘股估值在历史中位数附近，而上证50和...[详细]

2020-04-06 分享者：sallykasa129 作者：林晓明，李聪，刘志成评级：页数：14 页

华泰证券-华泰金工因子跟踪周报：3月波动率、换手率因子表现良好-200406

　　3月波动率、换手率因子表现良好　　3月波动率、换手率因子在各类股票池均表现良好。估值、beta因子整体表现稳定，其中beta因子在沪深300成分股票池中Rank IC超过20...[详细]

2020-04-06 分享者：jjing 作者：林晓明，陈烨评级：页数：16 页

华泰证券-ETP与量化基金周报：跨境ETP领跌，贵金属反弹-200406

　　上周A股股指微跌，短期Shibor利率下跌，人民币继续贬值　　上周（2020/3/30-2020/4/3）A股主要股指先震荡后上涨；十年期国债利率下跌，中长期Shibor利率...[详细]

2020-04-06 分享者：cly_apple 作者：林晓明，黄晓彬评级：页数：18 页

华泰证券-人工智能选股周报：今年双周调仓GP_RF超额 4.42%-200405

　　今年双周频调仓的GP_RF(“遗传规划+随机森林”模型)超额收益4.42% 　　今年以来双周频调仓的“遗传规划+随机森林”模型表现较好，换手率限制为60%的情况下，该模型上周超...[详细]

2020-04-05 分享者：dfjvn 作者：林晓明，陈烨，李子钰评级：页数：10 页

华泰证券-华泰金工FOF投资周报：市场小幅震荡，石油QDII溢价明显-200405

　　上周各类型基金指数小幅震荡，推荐成长板块和周期板块基金　　截至2020年4月3日，基金市场共有6309只基金产品，其中混合型基金数量最多，货币型基金规模最大。上周（2020....[详细]

2020-04-05 分享者：22lvmh 作者：林晓明，黄晓彬评级：页数：12 页

天风证券-市场情绪一览-200403

　　情绪面　　今日A股3666只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停51只，自然跌停2只，分别占比1.39%和0.05%。涨停封板率为65.38%，连板率为13.7...[详细]

2020-04-05 分享者：A1exS1ayer7 作者：吴先兴评级：页数：9 页

天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-200404

　　指数增强组合表现　　沪深300增强组合本周超额收益0.36%，本年超额收益3.40%；　　中证500增强组合本周超额收益1.28%，本年超额收益3.95%；　　中证100...[详细]

2020-04-05 分享者：fanyiang 作者：吴先兴评级：页数：11 页

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