研究报告：天风证券-资产配置策略研究之二：引入衰减加权和趋势跟踪的主成分风险平价模型研究-171117
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2017-11-22 09:16:25 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 吴先兴 |
| 研报出处： 天风证券 | 研报页数： 36 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 1,745 KB | 分享者： joh****014 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
传统风险平价模型的局限性
传统的风险平价（RiskParity,RP）模型存在许多局限性：（1）模型要求资产间的相关性尽可能低，而事实上现有资产间的相关度是非常高的；（2）模型会对所有资产分配权重，即便投资标的中有两种相关性极高资产；（3）模型没有考虑资产的未来收益表现，如果所有资产都处于下跌...展开全文>>
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