研究报告：财通证券-“拾穗”多因子系列报告（第10期）：行业的风格偏好，解析纯行业因子组合-190423
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-04-23 10:28:24 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 陶勤英 |
| 研报出处： 财通证券 | 研报页数： 20 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 1,974 KB | 分享者： che****105 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
投资要点：
行业的风格偏好：解析纯行业因子组合
银行和农林牧渔行业在Beta因子上都存在显著的负暴露，然而今年两个行业的收益却一个排名后二，一个排名前二。
行业因子的t值显著度要远高于风格因子，然而其夏普比率却远低于风格因子，这在一定程度上反映了构建一个稳定的行业轮动策略之难。
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