研究报告：东海证券-VIX及SKEW指数的构建、分析与预测-191210
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2019-12-11 13:43:34 |
| 研报栏目： 金融工程 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 丁竞渊 |
| 研报出处： 东海证券 | 研报页数： 27 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 2,379 KB | 分享者： aoy****yi | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
摘要：
芝加哥期权交易数（CBOE）推出的波动率指数（VIX）是一种基于期权价格估计波动率的方法，其特点是不依赖期权定价模型，反映市场对未来已实现波动率预期。CBOE偏度指数（SKEW）则反映了隐含波动率曲线斜率的走势，对市场尾部风险具有预警功能。VIX指数和SKEW指数是构建期权策略...展开全文>>
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